Existen muchas estrategias de trading excelentes, y la compra de libros o cursos especializados de trading puede ahorrarle tiempo y ayudarle a encontrar una que funcione para usted, pero el trading también puede ser una carrera de «hágalo usted mismo». Muchos operadores gastan cientos o incluso miles de dólares en busca de una gran metodología de trading, pero construir la suya propia puede ser divertido, fácil y sorprendentemente rápido.
Para crear una estrategia, necesitará acceso a gráficos de precios que reflejen el marco de tiempo que usará en sus operaciones, una mente inquisitiva y objetiva, y un bloc de papel para anotar sus ideas. Luego deberá formalizar estas ideas y probarlas con datos reales del mercado en los gráficos. En este artículo, repasamos el proceso de principio a fin y ofrecemos preguntas importantes que el trader puede hacer en el camino. Una vez que haya terminado, estará listo para comenzar a crear sus estrategias en cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo.
Marco de tiempo y mercado
Antes de que comience a crear una estrategia, debe limitar las opciones de sus gráficos. ¿Es operador de daytrading, swing trading o inversor? ¿Negociará en un marco de tiempo de un minuto o un marco de tiempo mensual? Asegúrese de elegir un marco de tiempo que se adapte a sus necesidades.
A continuación querrá enfocarse en el mercado en el que va a operar: acciones, opciones, futuros, divisas o materias primas. Una vez que haya elegido un marco de tiempo y un mercado, debe decidir que tipo de trading le gustaría hacer. Como ejemplo, supongamos que elige operar con acciones en un marco de tiempo de un minuto para realizar operaciones de daytrading y desea centrarse en las acciones que se mueven dentro de un rango. Puede utilizar un screener para acciones que busque las acciones que actualmente se negocian dentro de un rango y cumplen otros requisitos, como un volumen de negociación mínimo y otros relacionados con los precios.
El comportamiento de las acciones, por supuesto, varía con el tiempo, así que el trader debe realizar nuevas búsquedas de acciones cuando sea necesario para encontrar acciones que coincidan con sus criterios de negociación una vez que las acciones anteriores ya no se comporten de una manera que se alinee con su estrategia.
Creación y evaluación de estrategias
Crear una estrategia que funcione para usted hace que sea mucho más fácil apegarse a su plan de trading porque la estrategia es su trabajo (a diferencia de la estrategia de otra persona). Por ejemplo, suponga que un operador de daytrading decide operar con los gráficos de 5 minutos. Esta persona ha seleccionado una acción que cumple con diversos criterios y que fue seleccionada con el screener de acciones. En este gráfico de cinco minutos, buscará oportunidades para ganar dinero.
El traders observará las alzas y caídas de los precios para ver si algo precipitó esos movimientos. Evaluará indicadores tales como la hora del día, patrones de candelas, patrones gráficos de precios, mini-ciclos, volumen y otros patrones. Una vez que se encuentra una estrategia potencial, vale la pena regresar y ver si ocurrió lo mismo en otros movimientos en el gráfico. ¿Se podrían haber obtenido ganancias durante el último día, semana o mes utilizando este método? Si está operando en un marco de tiempo de cinco minutos, continúe analizando solo los marcos de tiempo de cinco minutos, pero mire hacia atrás en el tiempo y otros mercados que tienen criterios similares para ver si la estrategia también hubiera funcionado en otros entornos.
Después de determinar un conjunto de reglas que le habrían permitido ingresar al mercado para obtener ganancias, mire esos mismos ejemplos y vea cuál habría sido su riesgo. Determine cuáles serán sus stop loss en futuras operaciones que le permita obtener ganancias sin ser sacado del mercado muy pronto. Analice el movimiento del precio después de la entrada y vea en qué lugar de sus gráficos se debe colocar un buen stop loss. Cuando analice los movimientos, busque puntos de salida rentables. ¿Dónde estaba el punto de salida ideal y qué indicador o método podría usarse para capturar la mayor parte de este movimiento?
Al buscar buenos puntos de salida, use indicadores, patrones de candelas, patrones de gráficos, porcentajes de retroceso, trailing stops, niveles de Fibonacci u otras tácticas para ayudar a capturar las ganancias de las oportunidades que ve.
Dependiendo de la frecuencia con la que desee buscar estrategias, puede buscar tácticas que funcionen durante períodos concisos. A menudo, ocurren anomalías a corto plazo que permiten generar ganancias consistentes. Estas estrategias pueden no durar más de varios días, pero también pueden volver a usarse en el futuro.
Lleve un registro de todas las estrategias que utiliza en un diario e incorpórelas a un plan de trading. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables para una determinada estrategia, puede evitarla. Cuando las condiciones favorecen una estrategia, puede capitalizarla en el mercado.
Aspectos adicionales a considerar
Usar datos históricos y encontrar una estrategia que funcione no garantizará ganancias en ningún mercado. Es por esta razón que muchos operadores no aplican pruebas de backtesting a sus estrategias, es decir que no las prueban con datos históricos. En cambio, tienden a aplicar su metodología una vez que consideran que está bien afinada. Esto es una falta de debida diligencia. Es importante conocer la tasa de éxito de una estrategia porque si una estrategia nunca funcionó, es poco probable que comience a funcionar hoy de repente. Es por eso que el backtesting visual (aplicación visual de la estrategia en los gráficos y aplicación de nuevos métodos a los datos que tiene en el marco de tiempo seleccionado) es crucial.
Muchas estrategias de trading no funcionan para siempre. Entran y salen de la zona de rentabilidad, y es por eso que el trader debe aprovechar al máximo las que aún funcionan. Si algo ha funcionado durante los últimos meses o en el transcurso de las últimas décadas, probablemente funcionará mañana. Pero el trader nunca utiliza los datos del pasado para probar esa estrategia, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que estaba allí, o que le falte la confianza para aplicarla mañana en los mercados para ganar dinero. Saber que algo ha funcionado en el pasado también le ayudará a adquirir mayor confianza y a desarrollar el perfil psicológico necesario para ganar dinero en los mercados.
El trading debe hacerse con confianza (no con arrogancia), y poder abrir una posición cuando hay una señal de trading confiable para ganar dinero requerirá la confianza que proviene de ver los datos de precios históricos y saber que la estrategia funcionó en el pasado y por lo tanto probablemente también funcionará en el futuro.
Tenga en cuenta que no necesita buscar estrategias que funcionen el 100% del tiempo. De hecho, si lo hace, es probable que no encuentre estrategias viables. Busque estrategias que generen ganancias al final del día, semana o año (s), dependiendo de su marco de tiempo.
Conclusiones
Las estrategias de trading usualmente pasan por periodos rentables que son seguidos por periodos de pérdida cuando cambian las condiciones del mercado; ocasionalmente, será necesario realizar cambios para acomodar la metodología al mercado actual y nuestra situación personal. Cree su propia estrategia o use la de otra persona y pruébela en un marco de tiempo que se adapte a sus preferencias. Al analizar la estrategia usando los datos de precios del pasado, puede encontrar las condiciones en que su método puede generar más ganancias y evitar pérdidas a medida que adquiere más experiencia. Realice un seguimiento de todas las estrategias que utiliza para poder utilizarlas nuevamente cuando las condiciones lo favorezcan.
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